Anziché prendere sul serio le obiezioni di Arrow, Hahn, Debreu, Greenwald, Sraffa, Stiglitz etc, della logica e della matematica, le principali obiezioni al mio pamphlet sono state principalmente di due tipi:

1.  Le critiche son cose vecchie – un “argomento” senza dubbio forte, che discrediterebbe e.g. il teorema di Pitagora per anzianità;
2. I modelli DSGE nuovo keynesiani – ossia i mainstream – sono pieni di non linearità e quindi non c’è nulla di nuovo nella modellistica ad agenti.

C’è un equivoco di fondo che è ben chiarito nella “domanda di Arrow”. Waldrop ricorda che al primo convegno del Santa Fe Institute, Arrow interruppe il relatore, Kaufmann, che stava enfatizzando l’assenza di non linearità in economia sostenendo che in realtà l’economia è piena di funzioni non lineari. La replica del relatore fu chiara: la non-linearità di cui la complessità parla è quella che produce emergenza è dovuta ai meccanismi cumulativi di feedback negativi e positivi. È questa la non-linearità che il mainstream ignora. La non linearità di cui si parla non è relativa alla forma delle funzioni, ma quella che genera emergenza la quale è possibile solo in un sistema aperto: la vera differenza tra la modellistica e i complex adaptive system è questa essendo i primi un sistema chiuso. Ma non esiste la possibilità di equiparare l’economia ad un sistema chiuso – a meno di ipotizzare che l’informazione sia perfetta e non ci sono innovazioni. Questo si deve al fatto che l’economia marginalista prende a riferimento la fisica classica di Newton che ovviamente ignora la termodinamica.

Non si può andare contro la matematica e la logica. Tanto è vero che gli economisti matematici sono quelli che per primi hanno abbandonato il modello di equilibrio generale.

Al di fuori di un sistema chiuso non si può utilizzare l’equilibrio dove il tempo non esiste. È utile ricordare il monito di Debreu nella sua lectio Nobel: “La seduzione della forma matematica può diventare quasi irresistibile. Nel perseguimento di tale forma, può darsi che il ricercatore sia tentato di dimenticare il contenuto economico e di evitare quei problemi economici che non siano matematizzabili” (la rimozione di problemi non risolvibili con “carta e penna”). La formalizzazione sempre più astratta di tali modelli, spesso dovuta alla necessità di semplificare per renderli “analiticamente trattabili”, fino a commettere quelli che Akerlof (2020) definisce “peccati di omissione”, insieme alla loro difficoltà nello spiegare alcuni fenomeni economici e sociali osservati, ha portato ad interrogarsi sull’utilità di strumenti che talvolta sembrano impiegati come fossero fine a sé stessi.

Si ricordi inoltre che nei modelli chiusi, il tempo diventa è un elemento puramente contabile mentre in un modello aperto il tempo equivale al di venire dell’economia cioè irreversibile dove la storia conta. La crisi del modello dominante è ormai irreversibile, ma come i soldati giapponesi che restavano di arrendersi nonostante la resa del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale così i vedovi del mainstream continuano ed affidarsi al sistema dei prezzi che non può valere per quanto minime siano le imperfezioni informative.

L’economia nasce come politica economica con l’obiettivo di gestire il cambiamento della società dovuto all’avvento della rivoluzione industriale. Questo accade prima che, per mezzo della sua matematizzazione, l’economia abbia l’ambizione di assomigliare alla fisica per divenire una scienza. Uno degli scopi dell’economia politica classica è quello di essere utile alla società per agevolare il processo di crescita ed ovviare alle patologie che esso comporta. Se questo scopo ha ancora un senso, l’economia si deve dotare di strumenti che consentano di cercare le chiavi dove sono state perdute e non sotto un lampione solo perché lì c’è luce. Come s’è compreso nelle le scienze dure – quali la fisica e chimica – la teoria della complessità pone fine al tempo delle certezze, alla corrispondenza precisa tra causa ed effetto.

Economia e finanza

Il mercato rende liberi

€9,99 - €16,00Fascia di prezzo: da €9,99 a €16,00 IVA inclusa

Scegli

Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

La teoria economica dominante si basa ancora sull’equilibrio e la separabilità dei sistemi, categorie appropriate solo per alcuni sistemi della fisica classica – che un economista definirebbe macroscopici. Per studiare il comportamento microscopico la fisica statistica ha introdotto l’interpretazione probabilistica. Si verifica allora una contrapposizione tra un’interpretazione deterministica, che considera l’equilibrio di ogni singolo agente e quindi del sistema, ed un un’interpretazione stocastica in cui il comportamento individuale è casuale ma porta ad un equilibrio di tipo statistico, in cui i singoli elementi possono essere in disequilibrio mentre il sistema giunge ad uno “stato di compatibilità”, più o meno duraturo interpretato da una distribuzione di probabilità. E ci si è resi conto che nel passaggio da un livello gerarchico all’altro (dalla micro alla macro e.g.) emergono fatti nuovi, non presenti ad una gerarchia più bassa (l’inflazione, le curve di Okun e Phillips, tra le tante) per cui le “leggi” valgono solo al loro specifico livello di disaggregazione.

Se, come mostrato da Anderson (1972) nel celebre More is different, l’aggregato non è la somma delle sue componenti, ma, piuttosto, le proprietà del tutto derivano dall’interazione fra le sue parti, allora intervengono incertezza e non-linearità. Ciò implica l’abbandono del sogno di poter formulare una “legge naturale”, della proporzionalità tra causa ed effetto e di dinamica di un sistema ricostruibile come somma degli effetti di singole cause che agiscono sulle singole componenti: insomma un requiem per l’individualismo metodologico.

Per collegare la micro-economia con la macro-economia, l’economia mainstream ha introdotto il framework dell’“agente rappresentativo”, un agente medio che agisce senza curarsi del comportamento altrui, tanto utile analiticamente quanto fallace e foriero di errori perché trascura l’interazione.

In tal modo si è cercato di ridurre il macro-aggregato alla micro-parte per costruzione, il che dà l’idea di una possibile, ma falsa, micro-fondazione – per tacere della rinuncia all’analisi della distribuzione del reddito, della ricchezza e della dimensione degli agenti o, più in generale, degli effetti di composizione. Per quanto priva di ogni ontologia, l’analogia è così comoda ed efficace da essere utilizzata ancora oggi, a distanza di più di un secolo dalla sua introduzione. Il metodo del massimo-minimo (utilità e costo) deriva dall’analogia con i sistemi classici della fisica, che sono deterministici e separabili, ed i principi che si devono introdurre sono assiomi necessari – ed in quanto tali ad hoc – per ridurre il comportamento degli agenti economici a quello degli atomi. Ciò è avvenuto attorno al 1880 con la rivoluzione marginalista di Jevons, Menger e Walras che ambiva a trasformare la disciplina dell’economia in una scienza sociale quantitativa.

L’uso della matematica ha finito con l’attribuire all’economia un’autorità che è diventata una presunta obiettività ed ha nascosto l’identificazione delle riflessioni ideologiche che precedono la fase analitica nelle scienze sociali. Questa impostazione dell’economia è un fattore decisivo per l’affermazione definitiva del pensiero economico nei termini del linguaggio formale della matematica quando, per la prima volta, il metodo assiomatico-deduttivo viene applicato al di fuori dei contesti tradizionali in cui s’è sviluppato (e.g. logica, aritmetica, geometria) e di cui le scienze naturali hanno potuto avvantaggiarsi con i ben noti successi. La fisica impiega i risultati che la matematica ha assiomaticamente dedotto in modo formale e rigoroso per formulare teorie esplicative delle leggi della Natura e le adotta solo dopo averle empiricamente validate.

Una procedura simile è meno comune in economia, sia per l’assenza di dati sperimentali sia per la non replicabilità di molti eventi. Così Hahn poteva sostenere di non conoscere il caso di una teoria economica rigettata perché incapace di spiegare i fatti e il successo, più che decennale, della teoria dei cicli economici reali, nonostante le evidenze empiriche fossero in palese contrasto con le ipotesi della teoria stessa. Eccezion fatta per gli economisti mainstream, è indubbio che il comportamento degli esseri umani risulta più difficile da descrivere attraverso modelli matematici di quanto lo sia quello degli atomi. Infatti, non è sufficiente adottare le forme ed i metodi della fisica per modellare l’economia sulla base di una qualche analogia perché gli agenti non sono atomi e l’economia è una disciplina sociale che non può disconoscere la rilevanza della storia.

In ultima analisi esiste un problema di informazione: solo in un sistema chiuso, di baratto – con mercati completi e dunque informazione perfetta – i prezzi possono agire da co-ordinatori. Quando però i prezzi non segnalano solo l’eccesso di domanda o di offerta il mercato non è più efficiente (il teorema dell’impossibilità di mercati efficienti di Grossman e Stiglitz, 1980). Il modello di equilibrio economico generale nella formulazione di Arrow-Debreu, per quanto formalisticamente inattaccabile, non è robusto rispetto a minime limitazioni informative. Tanto i suoi teoremi “ottimali” quanto i suggerimenti di politica economica sono solo esercizi matematici logicamente consistenti di un sistema incorretto e, irrimediabilmente, incompleto (si vedano i teoremi di Gödel). Il modello di Arrow e Debreu è inattaccabile dal punto di vista matematico purché disaccoppiato dal fenomeno da descrivere: l’economia (come sostiene lo stesso Debreu e come dimostra il percorso intellettuale di Arrow passato dai sistemi chiusi ai Complex Adaptive System). L’equilibrio generale come fatto economico viene trasformato in un fatto matematico in ragione di un insieme di assiomi necessari per trovare la soluzione con un procedimento logicamente consistente: in primo piano c’è la matematica, mentre l’economia è solo un pretesto.

Questo modello è non corretto se lo si considera come un modello economico in quanto non riesce a descrivere alcun sistema economico reale, benché questa fosse l’originaria intenzione dei teorici dell’equilibrio economico generale.

In termini formali, il modello di Arrow e Debreu è un’opera mirabile che mostra quali e quante restrizioni siano necessarie per trovare una soluzione al problema di dimostrare l’esistenza dell’equilibrio. Più che un modello descrittivo dell’economia è un argomento che mostra i limiti del parlare di economia attraverso la sua matematizzazione astratta, l’equilibrio è un caso particolare del non-equilibrio e la linearità della non-linearità, vedremo che il mainstream è un sotto-insieme dell’economia della complessità. Poiché il sistema economico è complesso, lo si può studiare solo attraverso una metodologia appropriata a replicare (in silico) alcuni eventi irripetibili nei fatti, ma simulabili costruendo sistemi ad agenti e studiando le loro reti di connessione.

The post L’economia mainstream sbaglia. È ora di abbracciare la complessità first appeared on Luiss University Press.

La delusione fu enorme. E a poco valse il commento che voleva essere consolatorio del capitano del popolo del paese: “Pietro è beato da morto, ma dall’esumazione pare che pure da vivo non se la passasse male”. Il frate rimase beato e delle sue sante prediche piene di immagini meravigliose – con urobori, lupe romane parlanti, ma a vanvera, e branchi di sarde che lottano contro velieri condotti da capitani di sventura venuti dal Nord – non rimase traccia. Parole sante perdute.

Neoliberisti, soprattutto italo-americani, commentano, con parole decisamente meno sante e illuminate, l’andamento del PIL dell’Italia degli ultimi trent’anni attribuendone la responsabilità all’intromissione del pubblico nel mercato, alle rigidità del mercato del lavoro e alla modesta produttività dell’occupato italico. Sappiamo che l’Italia dal 1992 cresce di meno rispetto agli altri Paesi europei – tanto che da più parti si parla di declino – e i segni di ripresa dalla crisi del 2007-2008 tardano a intravedersi, soli con la Grecia, ben prima della recessione Co- vid-19.

La crisi, oltre a costi economici e sociali imponenti, sta determinando il tramonto della teoria economica dominante – di cui il neoliberismo è figlio. Ci si chiede sempre più spesso se, così come la Depressione del 1929 portò alla nascita del paradigma keynesiano, si prepara la nascita di una diversa economia. Joe Stiglitz, Paul Krugman, Paul Romer e molti altri dicono di sì; per ora si è certi che il modello economico dominante è sbagliato e che le alternative – seppur promettenti – sono ancora incomplete.

L’economia nasce come economia politica con l’obiettivo di governare il cambiamento della società. Questo accade prima della matematizzazione dell’economia. Uno degli scopi era quello di essere utile alla società per rimediare alle sue patologie (disoccupazione e inflazione in primis).

Come da “scienza” utile si sia trasformata in una disciplina inutile e spesso dannosa è descritto assai bene in Francesco Saraceno (2018). Giorgio Fuà (come ricordato nella bella biografia di Roberto Giulianelli, 2019) ha più volte richiamato la necessità di fare dell’economista una figura socialmente utile.

Per questo credo si debba dotare di strumenti – come quelli della complessità – che gli consentano di cercare le chiavi dove una persona le ha perse e non sotto un lampione perché lì c’è luce (Fitoussi, 2013).

Invece di ridurre gli assiomi a ipotesi verificabili, l’economia ha scelto un percorso diverso: gli assiomi sono diventati dogmi e il rigore scientifico è stato identificato con la matematica. Questa operazione non è neutra. Privilegiando la forma sulla sostanza, cioè la matematica sull’evidenza empirica, e inoltre, usando l’analogia meccanicistica con la fisica di Newton, l’economia è diventata autoreferenziale.

Questo si basa sulla visione obsoleta del meccanicismo e dell’individualismo, che ci ha portato a sottovalutare i beni comuni, a vivere e inquinare producendo in eccesso come se l’umanità (e l’economia) non facessero parte della natura.

Oggi, tutti i dibattiti politici sono saldamente ancorati alle potenti discipline accademiche dell’economia, che, affermando con successo di essere una scienza esatta, determina il processo decisionale e la legislazione. Sfortunatamente, l’economia si applica ancora al pregiudizio riduzionista, lineare e quantitativo a breve termine tipico del pensiero scientifico tradizionale, in conseguenza del paradigma meccanicistico.

Economia e finanza

Il mercato rende liberi

€9,99 - €16,00Fascia di prezzo: da €9,99 a €16,00 IVA inclusa

Scegli

Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

Le cosiddette leggi economiche producono grandi distorsioni perché si basano sul presupposto che sia naturale e desiderabile per un’istituzione fissare un obiettivo di crescita che induca comportamenti egoistici individuali mentre scoraggia le pratiche virtuose (Capra e Mattei, 2015, p. 8).

La teoria della complessità termina il tempo della certezza quando gli studiosi credevano che ogni effetto corrispondesse e fosse proporzionale a una causa precisa. Questo sottile problema ha effetti sulla teoria economica dominante, che si basa sul presupposto di equilibrio e linearità, ma anche sulle scienze dure – fisica e chimica – in primo luogo.

Come mostrato da Anderson (1972), l’aggregato non è la somma dei suoi componenti, ma piuttosto deriva dall’interazione (che implica una non linearità) tra i componenti stessi. Implica l’abbandono dell’idea di “legge naturale” e meccanicismo, di proporzionalità tra cau-sa ed effetto e che la dinamica di un sistema può essere ricostruita riassumendo gli effetti di singole cause che agiscono su singoli componenti (Nicolis e Prigogine, 1977).

Concentrandosi sui sistemi in equilibrio, gli economisti accettano implicitamente che il numero di stati possibili che un sistema può raggiungere è limitato (e calcolabile) e che la dinamica del tempo di ricerca è breve e convergente, rispetto al tempo di “equilibrio”.

L’approccio tradizionale in economia è molto quantitativo, riducendo il valore della vita umana al valore dei beni e servizi prodotti, ed è “l’attuale forma della visione meccanicistica cartesiana. […] Gli incentivi del settore privato e le strutture legali incoraggiano lo sfruttamento e il comportamento miope delle imprese determinando la struttura istituzionale, legale e intellettuale degli attuali ordini economici estrattivi che chiamiamo la trappola meccanicistica” (Capra e Mattei, 2015, p. 115).

La trappola del meccanicismo è ben evidenziata da quelli come Irving Fisher, che nel 1891 costruì una macchina idraulica per calcolare i prezzi di equilibrio. Anni dopo, nel 1950, William Phillips inventò il MONIAC, un computer idraulico che simulava l’economia britannica.

La capacità di descrivere l’economia come una macchina è un frutto della tradizione della fisica classica, in grado di descrivere una materia complicata, ma non complessa, cioè capace di evolversi. L’economia mainstream pone al centro della sua indagine un individuo astratto, un atomo isolato, che esiste a parte gli altri e agisce indipendentemente da questi.

L’uso di agenti rappresentativi consente di applicare il metodo analitico all’economia, ma a un prezzo troppo elevato. In tal modo si cerca di ridurre l’aggregato al micro – il che ci dà l’idea di una “possibile, ma falsa” microfondazione – per definizione, si rinuncia alla possibilità di analizzare la distribuzione e gli effetti della composizione. Kirman (1992) ha infine messo in evidenza i limiti analitici dell’agente rappresentativo che non rappresenta nessuno.

Se osserviamo attentamente, l’ipotesi del massimo-minimo (costo e utilità) deriva dalla fisica classica ed è funzionale solo a ridurre il comportamento degli agenti a quello – senza strategie o apprendimento – degli atomi. Ed essendo funzionale, è ad hoc. Ciò ha permesso di trasformare una scienza sociale come l’economia in una quantitativa.

L’uso della matematica fornisce all’economia un’autorità che rischia di diventare una presunta obiettività e che, in ogni caso, rende difficile identificare le sue condizioni ideologiche – Schumpeter ritiene che la costruzione analitica di ogni teoria è preceduta da una riflessione sulla visione ideologica.

Questa impostazione dell’economia è stata un fattore decisivo per l’affermazione definitiva in matematica dei sistemi formali, poiché, per la prima volta, il metodo assiomatico-deduttivo è stato applicato al di fuori dei contesti tradizionali di geometria o fisica. Ma, a differenza della fisica, il comportamento degli esseri umani è più difficile da descrivere attraverso modelli matematici, dal momento che non è sufficiente adattare i metodi e il ragionamento della fisica per modellare l’economia perché l’economia è una scienza sociale.

The post L’economia ha bisogno della complessità first appeared on Luiss University Press.